Лайибокс и его крестики ведут себя стандартно. Вам нужно организовать графику в спрайты. /media/widgetkit/widgets/lightbox/images/ картинки из этой папки добавить в спрайт с прочими иконками сайта. Тогда элементы управления Lightbox будут уже закгружены к тому моменту, когда пользователь его откроет.